eXtremeDB案例研究

概述

        NeatXS是NSE.IT為買方公司（經(jīng)紀公司、投資銀行、對沖基金和專業(yè)的貿(mào)易公司）開發(fā)的一款高級前臺系統(tǒng)套件，它支持在多個交易所以及多個交易環(huán)節(jié)之間進行交易。此外，利用內(nèi)置的實時風險管理和監(jiān)控特性使經(jīng)紀人能夠輕松管理整個設施。

需求和挑戰(zhàn)

        隨著算法交易和高頻交易的出現(xiàn)，在需要快速執(zhí)行交易的同時，也需要抵御瞬間暴跌的風險或者避免由于“胖手指”以及不正確地執(zhí)行復雜的大型算法交易造成的巨大損失，這是當今市場面臨的一項重大挑戰(zhàn)。作為一款高性能、多交易所電子交易系統(tǒng)，NeatXS需要滿足這種低延遲、可靠的風險管理的需求，通過架構和技術升級成為一款增強型交易系統(tǒng)，支持高頻、低延遲、基于策略的產(chǎn)品并且具有全面的風險管理(RM)。這樣作為NeatXS客戶的大型買方公司能夠以價格合理的交易功能滿足合適的時機和數(shù)量要求，同時消除市場和信貸風險。

        為了達到這些要求，我們已經(jīng)確定了下列挑戰(zhàn)：
?    傳統(tǒng)RM系統(tǒng)采用基于磁盤的關系數(shù)據(jù)庫，會對流程造成延遲
?    難以擴展，延遲高達2毫秒，在處理大量、基于策略的交易時會形成交易執(zhí)行瓶頸
?    市場信息沒有實時同步，因此不能滿足市場的當前需求

方案

        為了克服上述挑戰(zhàn)，縮短延遲，實現(xiàn)更出色的吞吐量，我們對系統(tǒng)架構進行了審核。發(fā)現(xiàn)的其中一個瓶頸（在延遲方面）是風險管理中的數(shù)據(jù)庫訪問與存儲過程寫入。

         NSE.IT沒有從應用程序進一步優(yōu)化MS-SQL調用，而是探索使用“內(nèi)存”數(shù)據(jù)庫（例如eXtremeDB）進行風險管理，它能夠與不同進程同時進行實時交互。在對各種工具進行廣泛評估和概念驗證(POC)之后，NSE.IT最終選擇McObject開發(fā)的eXtremeDB產(chǎn)品，因為它具有獨特的“共享內(nèi)存模式”和“事務日志”功能。 

        從架構和技術的觀點來看，NSE.IT認為它可以通過eXtremeDB的下列重要特性滿足超低延遲的要求：
?    易于實施和擴展，因為該應用程序使用與大多數(shù)面向對象語言中進行類定義非常相似的語言定義數(shù)據(jù)庫架構，而且可以將該架構編譯為特定語言的API。
?    可以與幾乎所有主流的開發(fā)語言/平臺（例如C/C++/Java/.NET）綁定
?    實時、同步更新不同應用程序訪問的每個實例
?    支持高級消息系統(tǒng)，例如MSMQ
   ? 24x7全天候在線支持

全新低延遲NeatXS的高級系統(tǒng)架構

優(yōu)勢
• 實現(xiàn)超低延遲，將響應時間從2毫秒降低到500微秒
• 從下訂單到執(zhí)行對所有資產(chǎn)類型進行全面的風險管理
• 更高的吞吐量，將約1000個訂單的同時交易執(zhí)行的響應時間縮短到不到500微秒
• 提供事務日志
• 無縫地流傳輸市場數(shù)據(jù)
• 支持高速、基于策略的交易
• 使用更多時間來發(fā)現(xiàn)機會，從而獲得利潤更高的交易

客戶嘉評

       “最終，我們找到了eXtremeDB，這款合適的內(nèi)存數(shù)據(jù)庫解決方案，它可以將延遲縮短到低于毫秒的水平，實現(xiàn)復雜的風險與合規(guī)系統(tǒng)，為我們的Algo解決方案在競爭激烈的市場中奠定了穩(wěn)固的競爭優(yōu)勢。”——NSE.IT Limited首席交付官Paresh Paul博士