機器學(xué)習(xí)與深度學(xué)習(xí)中的數(shù)學(xué)知識點匯總

在機器學(xué)習(xí)與深度學(xué)習(xí)中需要大量使用數(shù)學(xué)知識，這是給很多初學(xué)帶來困難的主要原因之一。此前SIGAI的公眾號已經(jīng)寫過“學(xué)好機器學(xué)習(xí)需要哪些數(shù)學(xué)知識”的文章，由于時間倉促，還不夠完整。今天重新整理了機器學(xué)習(xí)與深度學(xué)習(xí)中的主要知識點，做到精準覆蓋，內(nèi)容最小化，以減輕學(xué)習(xí)的負擔(dān)同時又保證學(xué)習(xí)的效果。這些知識點是筆者長期摸索總結(jié)出來的，相信弄懂了這些數(shù)學(xué)知識，數(shù)學(xué)將不再成為你學(xué)好機器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)的障礙。

本文可以配合《機器學(xué)習(xí)-原理，算法與應(yīng)用》，清華大學(xué)出版社，雷明著一書閱讀。在這本書中對有監(jiān)督學(xué)習(xí)，聚類，降維，半監(jiān)督學(xué)習(xí)，強化學(xué)習(xí)的主要算法進行了細致、****的推導(dǎo)和證明。對于所需的數(shù)學(xué)知識，單獨用一章做了簡潔地介紹。

本文列出的數(shù)學(xué)知識點已經(jīng)寫成了《機器學(xué)習(xí)的數(shù)學(xué)教程》，以后有機會的話可能會出版，以幫助大家學(xué)習(xí)。

所需的數(shù)學(xué)知識

在之前的公眾號文章中已經(jīng)說過，機器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)中所用的數(shù)學(xué)知識主要來自以下幾門課：

1.高等數(shù)學(xué)/微積分

2.線性代數(shù)與矩陣論

3.概率論與信息論

4.最優(yōu)化方法

5.圖論/離散數(shù)學(xué)

除此之外，有些理論和方法可能會用到更深的數(shù)學(xué)知識，如實變函數(shù)，泛函分析，微分幾何，偏微分方程等，但對一般的方法和理論，這些知識不是必須的，因此我們可以忽略它們。對大多數(shù)人來說，沒必要為了那些不常見的方法和理論而去學(xué)這些復(fù)雜的數(shù)學(xué)知識，這會大幅度的增加學(xué)習(xí)的成本與難度。

前面所列的5門數(shù)學(xué)知識中，矩陣論，信息論，最優(yōu)化方法是國內(nèi)理工科本科生基本上沒有學(xué)過的。圖論除了計算機類的專業(yè)之外，一般也不會學(xué)。如果想全面而系統(tǒng)的學(xué)好機器學(xué)習(xí)與深度學(xué)習(xí)，補上這些數(shù)學(xué)知識是必須的。

微積分

微積分是現(xiàn)代數(shù)學(xué)的基礎(chǔ)，線性代數(shù)，矩陣論，概率論，信息論，最優(yōu)化方法等數(shù)學(xué)課程都需要用到微積分的知識。單就機器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)來說，更多用到的是微分。積分基本上只在概率論中被使用，概率密度函數(shù)，分布函數(shù)等概念和計算都要借助于積分來定義或計算。

幾乎所有的機器學(xué)習(xí)算法在訓(xùn)練或者預(yù)測時都是求解最優(yōu)化問題，因此需要依賴于微積分來求解函數(shù)的極值，而模型中某些函數(shù)的選取，也有數(shù)學(xué)性質(zhì)上的考量。對于機器學(xué)習(xí)而言，微積分的主要作用是：

1.求解函數(shù)的極值

2.分析函數(shù)的性質(zhì)

下面列出機器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)中所需的微積分知識點，顯然，不是課本里所講的所有內(nèi)容都是需要的，我們只列出所必須的。

極限。極限是高等數(shù)學(xué)和初等數(shù)學(xué)的分水嶺，也是微積分這座大廈的基石，是導(dǎo)數(shù)、微分、積分等概念的基礎(chǔ)。雖然在機器學(xué)習(xí)里不直接用到極限的知識，但要理解導(dǎo)數(shù)和積分，它是必須的。

上確界與下確界。這一對概念對工科的微積分來說是陌生的，但在機器學(xué)習(xí)中會經(jīng)常用到，不要看到論文或書里的sup和inf不知道什么意思。

導(dǎo)數(shù)。其重要性眾所周知，求函數(shù)的極值需要它，分析函數(shù)的性質(zhì)需要它。典型的如梯度下降法的推導(dǎo)，logistic函數(shù)導(dǎo)數(shù)的計算。熟練地計算函數(shù)的導(dǎo)數(shù)是基本功。

Lipschitz連續(xù)性。這一概念在工科教材中同樣沒有提及，但對分析算法的性質(zhì)卻很有用，在GAN，深度學(xué)習(xí)算法的穩(wěn)定性、泛化性能分析中都有用武之地。

導(dǎo)數(shù)與函數(shù)的單調(diào)性。某些算法的推導(dǎo)，如神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的激活函數(shù)，AdaBoost算法，都需要研究函數(shù)的單調(diào)性。

導(dǎo)數(shù)與函數(shù)的極值。這個在機器學(xué)習(xí)中處于中心地位，大部分優(yōu)化問題都是連續(xù)優(yōu)化問題，因此可以通過求導(dǎo)數(shù)為0的點而求函數(shù)的極值，以實現(xiàn)最小化損失函數(shù)，最大化似然函數(shù)等目標。

導(dǎo)數(shù)與函數(shù)的凹凸性。在凸優(yōu)化，Jensen不等式的證明中都有它的應(yīng)用。

泰勒公式。又一個核心知識點。在優(yōu)化算法中廣泛使用，從梯度下降法，牛頓法，擬牛頓法，到AdaBoost算法，梯度提升算法，XGBoost的推導(dǎo)都離不開它。

不定積分。積分在機器學(xué)習(xí)中使用的相對較少，主要用于概率的計算中，它是定積分的基礎(chǔ)。

定積分。包括廣義積分，被用于概率論的計算中。機器學(xué)習(xí)中很大一類算法是概率型算法，如貝葉斯分類器，概率圖模型，變分推斷等。這些地方都涉及到對概率密度函數(shù)進行積分。

變上限積分。分布函數(shù)是典型的變上線積分函數(shù)，同樣主要用于概率計算中。

牛頓-萊布尼茲公式。在機器學(xué)習(xí)中很少直接使用，但它是微積分中最重要的公式之一，為定積分的計算提供了依據(jù)。

常微分方程。在某些論文中會使用，但一般算法用不到。

偏導(dǎo)數(shù)。重要性不用多說，機器學(xué)習(xí)里絕大部分函數(shù)都是多元函數(shù)，要求其極值，偏導(dǎo)數(shù)是繞不開的。

梯度。決定了多元函數(shù)的單調(diào)性和極值，梯度下降法的推導(dǎo)離不開它。幾乎所有連續(xù)優(yōu)化算法都需要計算函數(shù)的梯度值，且以尋找梯度為0的點作為目標。

高階偏導(dǎo)數(shù)。確定函數(shù)的極值離不開它，光有梯度值還無法確定函數(shù)的極值。

鏈式法則。同樣使用廣泛，各種神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的反向傳播算法都依賴于鏈式法則。

Hessian矩陣。決定了函數(shù)的極值和凹凸性，對使用工科教材的同學(xué)可能是陌生的。

多元函數(shù)的極值判別法則。雖然不直接使用，但對理解最優(yōu)化方法至關(guān)重要。

多元函數(shù)的凹凸性判別法則。證明一個問題是凸優(yōu)化問題是離不開它的。

Jacobian矩陣。工科教材一般沒有介紹這一概念，但和Hessian矩陣一樣，并不難理解，使用它可以簡化多元復(fù)合函數(shù)的求導(dǎo)公式，在反向傳播算法中廣泛使用。

向量與矩陣求導(dǎo)。常見的一次函數(shù)，二次函數(shù)的梯度，Hessian矩陣的計算公式要爛熟于心，推導(dǎo)并不復(fù)雜。

泰勒公式。理解梯度下降法，牛頓法的優(yōu)化算法的基石。

多重積分。主要用于概率論中，計算隨機向量的積分，如正態(tài)分布。

偏微分方程。在某些理論推導(dǎo)中可能會使用，如變分法中的歐拉-拉格朗日方程。

參考書目：

微積分用經(jīng)典的同濟7版就可以了，這是國內(nèi)很多高校工科專業(yè)的微積分教材。如果想深入學(xué)習(xí)，可以看數(shù)學(xué)分析的教材，這是數(shù)學(xué)系的微積分。北大張筑生先生所著的數(shù)學(xué)分析可謂是國內(nèi)這方面教材的精品。

線性代數(shù)與矩陣論

相對于微積分，線性代數(shù)似乎用的更多，而且有一部分屬于矩陣論/矩陣分析的范疇，超出了工科線性代數(shù)教材的范圍。下面列出線性代數(shù)和矩陣論的常用知識點。

向量及其運算。機器學(xué)習(xí)算法的輸入很多時候是向量，如樣本的特征向量。因此熟練掌握向量以及常用的運算是理解機器學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)。

矩陣及其運算。與向量一樣，是線性代數(shù)的核心概念，各種運算，常用矩陣，必須爛熟于心。

行列式。直接使用的少，在概率論，某些模型的推導(dǎo)中偶爾使用。

線性方程組。直接使用的少，但這是線性代數(shù)的核心內(nèi)容。

特征值與特征向量。在機器學(xué)習(xí)中被廣泛使用，很多問題最后歸結(jié)于求解矩陣的特征值和特征向量。如流形學(xué)習(xí)，譜聚類，線性判別分析，主成分分析等。

廣義特征值。工科線性代數(shù)教材一般不提及此概念，但在流形學(xué)習(xí)，譜聚類等算法中經(jīng)常用到它。

Rayleigh商。工科教材一般不提及它。在某些算法的推導(dǎo)過程中會用到，如線性判別分析。

矩陣的譜范數(shù)與條件數(shù)。工科教材一般不提及它。在某些算法的分析中會用到它，它刻畫了矩陣的重要性質(zhì)。

二次型。很多目標函數(shù)是二次函數(shù)，因此二次型的地位不言而喻。

Cholesky分解。某些算法的推導(dǎo)中會用到它，工科教材一般不提及它。

特征值分解。對機器學(xué)習(xí)非常重要，很多問題最后歸結(jié)于特征值分解，如主成分分析，線性判別分析等。

奇異值分解。在機器學(xué)習(xí)中廣泛使用，從正態(tài)貝葉斯分類器，到主題模型等，都有它的影子。

參考書目：

線性代數(shù)可以看矩陣分析，如果想更全面系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，可以看斯蒂文的這本線性代數(shù)。 

概率論與信息論

概率論與信息論在機器學(xué)習(xí)中用得非常多。概率論的知識，一般不超出工科教材的范疇。而信息論是很多同學(xué)沒有學(xué)過的，不過只要你理解了微積分和概率論，理解這些概念并不是難事。下面列出常用的概率論與信息論知識點。

隨機事件與概率。這是理解隨機變量的基礎(chǔ)，也是概率論中最基本的知識。

條件概率與獨立性。條件概率非常重要，在機器學(xué)習(xí)中，只要有概率模型的地方，通常離不開它。獨立性在很多地方也被使用，如概率論圖模型。

條件獨立。在概率論圖模型中廣泛使用，一定要理解它。

全概率公式?；A(chǔ)公式，地位不用多說。

貝葉斯公式。在機器學(xué)習(xí)的概率型算法中處于靈魂地位，幾乎所有生成模型都要用到它。

離散型隨機變量與連續(xù)型隨機變量。重要性不用多說，概率質(zhì)量函數(shù)，概率密度函數(shù)，分布函數(shù)，一定要熟練掌握。

數(shù)學(xué)期望。非常重要，好多地方都有它的影子。

方差與標準差。非常重要，刻畫概率分布的重要指標。

Jensen不等式。在很多推導(dǎo)和證明中都要用它，如EM算法，變分推斷。

常用的概率分布，包括均勻分布，正態(tài)分布，伯努利分布，二項分布，多項分布，t分布等，在各種機器學(xué)習(xí)算法中廣泛使用。

隨機向量。多元的隨機變量，在實際中更有用。

協(xié)方差。經(jīng)常使用的一個概念，如主成分分析，多元正態(tài)分布中。

參數(shù)估計。包括最大似然估計，最大后驗概率估計，貝葉斯估計，核密度估計，一定要弄清楚它們是怎么回事。

隨機算法，包括采樣算法，遺傳算法，蒙特卡洛算法，在機器學(xué)習(xí)中也經(jīng)常使用。

信息論中的一些概念，包括熵，交叉熵，KL散度，JS散度，互信息，信息增益，一定要深刻理解這些概念。如果你不理解KL散度，那怎么理解變分推斷和VAE？

參考書目：

概率論國內(nèi)理工科專業(yè)使用最多的是浙大版的教材：

《概率論與數(shù)理統(tǒng)計》，國外的書籍推薦《信息論基礎(chǔ)》

最優(yōu)化方法

前面已經(jīng)說過，最優(yōu)化方法是機器學(xué)習(xí)的靈魂，用于確定模型的參數(shù)或預(yù)測結(jié)果。不幸的是，工科專業(yè)一般沒有學(xué)過這門課。不過只要你理解了微積分和線性代數(shù)，并不難推導(dǎo)出這些算法。下面列出常用的最優(yōu)化方法知識點：

梯度下降法。最簡單的優(yōu)化算法，但卻很有用，尤其在深度學(xué)習(xí)中。

隨機梯度下降法。在深度學(xué)習(xí)中的重要性婦孺皆知。

最速下降法。梯度下降法的改進型，是理解梯度提升等算法的基礎(chǔ)。

梯度下降法的改進型。如AdaGrad，AdaDelta，Adam等，使用深度學(xué)習(xí)開源庫的時候經(jīng)常會看到這些名字。

牛頓法。二階優(yōu)化算法的典型代表，只是在深度學(xué)習(xí)中用的少。在logistic回歸等算法的訓(xùn)練中會用到它。

擬牛頓法。牛頓法的改進，在條件隨機場等模型的訓(xùn)練中會用到L-BFGS等算法。

坐標下降法。在logistic回歸等模型的訓(xùn)練中會用到它，不難理解。

凸優(yōu)化。最優(yōu)化中的核心概念之一，如果一個問題被證明為凸優(yōu)化問題，恭喜你，它基本上可以較好的解決。

拉格朗日乘數(shù)法。在各種算分的推導(dǎo)中經(jīng)常使用，如主成分分析，線性判別分析等，如果不熟練掌握它，你將非常艱難。

KKT條件。拉格朗日乘數(shù)法擴展到帶不等式約束后的版本，在SVM的推導(dǎo)中將會使用。

拉格朗日對偶。不太好理解的知識點，在SVM的推導(dǎo)中經(jīng)常用到，不過套公式并不難。

多目標優(yōu)化。一般很少使用，在多目標NAS中會使用它，如帕累托最優(yōu)等概念。

變分法。用于求解泛函的極值，在某些理論推導(dǎo)中會用到它，如通過變分法可以證明在均值和方差一定的情況下，正態(tài)分布的熵最大。變分推斷中也會用到此概念。如果熟練的掌握了微積分，推導(dǎo)出歐拉-拉格朗日方程并不困難。

參考書目：

最優(yōu)化方法可以參考下面兩本經(jīng)典教材：

圖論

機器學(xué)習(xí)中的某些問題可以用圖論的方法解決，如流形學(xué)習(xí)，譜聚類。某些算法的表達也可能用到圖論的知識，如深度學(xué)習(xí)中的計算圖，NAS中的網(wǎng)絡(luò)拓撲結(jié)構(gòu)圖。概率圖模型讓很多初學(xué)者談虎色變，它是圖論與概率論的完美結(jié)合。下面介紹常用的圖論知識點。

圖的基本概念，如頂點，邊，有向圖，無向圖等。

鄰接矩陣與加權(quán)度矩陣，圖論中的核心概念，邊一般都帶有權(quán)重的。

某些特殊的圖，如二部圖，有向無環(huán)圖等，在深度學(xué)習(xí)中經(jīng)常會用到他們。

最短路徑問題。經(jīng)典的Dijkstra算法是每個程序員必須掌握的。

拉普拉斯矩陣和歸一化拉普拉斯矩陣。比較難理解的概念，機器學(xué)習(xí)中的很多算法，如流形學(xué)習(xí)，使用圖論的半監(jiān)督學(xué)習(xí)，譜聚類都離不開它。理解這個矩陣和它的性質(zhì)，是理解這些算法的基礎(chǔ)。